Точный ledger
Уникальный setup_id, взвешенный вход, комиссии, slippage, funding, fills и изменение баланса.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
Публичный read-only отчёт H11. Здесь записанный PnL отделён от реального результата после дедупликации, пересчёта входов и торговых издержек.
После уникализации setup и реалистичного slippage результат становится отрицательным.
Один и тот же набор H11. Каждый следующий слой убирает источник завышения.
−19.07 USDT — наиболее реалистичная доступная оценка, но ещё не окончательный H11_REAL: funding и фактические частичные исполнения пока отсутствуют в исходных данных.
Что уже проверено и чего не хватает до бухгалтерски точного результата.
Повторные входы завышали результат
20 позиций · 34 уровня
0.07% на сторону
0.02% от notional
Нужен H11_REAL ledger
Нужна модель fills
Сначала правда бухгалтерии. Только затем — новая конфигурация стратегии.
Уникальный setup_id, взвешенный вход, комиссии, slippage, funding, fills и изменение баланса.
Train без доступа к holdout. Независимый walk-forward после всех расходов.
H11.1 считается подтверждённой только если expectancy положительное, а нижняя граница 95% CI на незатронутом holdout строго выше нуля.